利率互换的类型

利率互换是一种金融交易，其中一方支付固定利率的现金流，并接收浮动利率的现金流。在***银行间市场上，这是唯一的利率互换交易类型，也是利率互换估值项目的重点。

1. 不同种类的利率

利率可以有多种形式，利率互换可以将任何两种不同形式的利率进行相互转换。零息利率是指从现在开始到未来某一时间的利率，远期利率是由当前零息利率所蕴含的未来利率。

2. 利率互换的类型

利率互换有三种类型，包括息票利率互换、基础利率互换和交叉货币利率互换。

息票利率互换是最基本和最常见的交易方式。在此类型中，交易双方进行固定利率对浮动利率的互换。一方支付固定利率的利息，同时收到对方支付的浮动利率的利息。

基础利率互换是使用不同的参考利率进行浮动利率互换。通过此类型的互换，交易双方可以根据各自选择的参考利率进行互换。

交叉货币利率互换是利用不同货币进行互换。在此类型中，交易双方可以使用不同货币的固定利率和浮动利率进行互换。

3. 利率互换期权

利率互换期权是根据标的资产的利率互换合约收付利率类型划分的。根据支付利率的不同，可以分为支付固定利率互换期权和支付浮动利率互换期权。

4. LIBOR利率

LIBOR是伦敦同业拆借利率，指银行间提供企业资金时所收取的利率。它是市场上最常用的利率之一，也经常用于利率互换交易中的基准利率。

以上是利率互换类型的相关内容，通过分析，我们可以进一步了解利率互换的风险管理、定价模型等方面的内容。